Обнаружение автокорреляции
В силу неизвестности значений параметров уравнения регрессии неизвестными будут также и истинные значения отклонений t. Поэтому выводы об их независимости осуществляются на основе оценок et, полученных из эмпирического уравнения регрессии.
Самый простой и наглядный способ определения автокорреляции является графический. Существует несколько вариантов графического определения автокорреляции.
 |
Один из них, увязывающий отклонения et с моментами t их получения (или их порядковыми номерами i), приведён на рис. 8.7. Это т.н. последовательно-временные графики. В этом случае по оси абсцисс обычно откладываются либо время (момент) получения статистических данных, либо порядковый номер наблюдения, а по оси ординат – оценки отклонений et.
Естественно предположить, что на рис. 8.7 а-г имеются определенные связи между отклонениями, т.е. автокорреляция имеет место. Отсутствие зависимости на рис. 8.7 д скорее всего свидетельствует об отсутствии автокорреляции.
Например, на рис. 8.7 б отклонения вначале отрицательные, затем положительные, потом снова отрицательные. Это свидетельствует о наличии между отклонениями определённой зависимости. Более того, можно утверждать, что в этом случае имеет место положительная автокорреляция отклонений. Она становится весьма наглядной, если график 8.7 б дополнить графиком зависимости et от et –1 (рис. 8.8).
Подавляющее число точек на этом графике расположено в I и III четвертях, подтверждая положительную зависимость между соседними отклонениями.
Дата добавления: 2016-01-03; просмотров: 35; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!