Авторегрессионная модель
АВТОРЕГРЕССИОННОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
Авторегрессионная (AR-) модель (англ. Autoregressive model) — модель временных рядов, в которой значения временного ряда в данный момент линейно зависят от предыдущих значений этого же ряда. Авторегрессионный процесс порядка p (AR(p)-процесс)- определяется следующим образом
где 
— параметры модели (коэффициенты авторегрессии), 
-постоянная (часто для упрощения предполагается равной нулю), а 
— белый шум.
Простейшим примером является авторегрессионный процесс первого порядка -AR(1)-процесс:
Для данного процесса коэффициент авторегрессии совпадает с коэффициентом автокорреляции первого порядка.
Другой простой процесс — процесс Юла — AR(2)-процесс:
Дата добавления: 2016-01-03; просмотров: 86; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!