Эффект установки стоп–лосса
Проанализировав ход выигранных сделок, можно установить, при какой величине текущих убытков еще сохраняются шансы на успех. И 70 - 100% этой величины использовать как ориентир при выставлении стоп-лосса. В данном случае использовался стоп в 1000 долларов.
Результаты стали такими:
Валюта Итог %+ Ср. сделка MIDD
GBP 121 325 28 1 155 - 18 100
DEM 69 100 34 677 - 6 675
JPY 106 388 33 1 222 - 12 963
CHF 55 638 27 556 - 14 975
В общем на 21 рынке за прибыль 1 088 804.
Средний рынок 47 339 30 436 - 17 946
Отклонение 53 800 9 465 12 301
Использование стоп-лосса приводит к выходу из некоторых выигрышных потенциально сделок и уменьшает общую прибыль. Но убытки при этом тоже лимитируются и риски снижаются – наибольший нарастающий убыток уменьшается. Фактор Восстановления почти не меняется. Поэтому при большом капитале можно использовать и метод постоянного нахождения в рынке. При небольшом – разумнее использовать стоп-лосс.
Увеличение размера стоп-лосса ведет к увеличению процента положительных сделок.
В качестве меры стоп-лосса можно использовать 15-SMA от величины дневного размаха.
Добавление фильтров к системе.
Чтобы избежать ложных сигналов можно использовать различные фильтры. 65-sma – 3cc по первоначальной идее всегда в рынке. Стоп-лосс уменьшает время пребывания, фильтры – тоже.
Можно добавить RAVI. Можно – АДХ. Вовсе избежать ложных сигналов невозможно.
Добавление фильтра РАВИ привело к уменьшению числа сделок у фунта – до 80, у марки – до 81, у золота – со 120 до 95.
|
|
|
Средняя сделка стала более прибыльной:
Валюта Фильтра нет Фильтр есть
Фунт 1 269 1 543
Марка 699 613
Золото 323 389
Евродоллар 221 841
Терехов: Некоторые цифры в разных таблицах несколько не соответствуют друг другу – немного и непринципиально. Это не моя ошибка, так в книге.
Добавление в систему правил выхода.
Взять профит – дело тонкое. Трудно подобрать оптимальные правила выхода.
Например, можно держать стоп-трейд на определенном расстоянии от достигнутого в вашу сторону экстремума. Или, стоп-трейд, основанный на среднем рыночном размахе (см. стоп-лосс). Или выход на определенный день. Или закрытие позиции по частям на определенные дни.
Отсутствие чувствительной стратегии возвращения в тренд может привести к упусканию прибыльных ходов.
Например, если использовать выход при пробитии 14-дневного рэнжа:
Валюта Прибыль М1ДД Дней в рынке с выходом Дней в рынке без выхода
Фунт 38 788 -12 350 1070 2609
Марка 25 887 - 7 275 1851 3863
Евродоллар -2 450 - 7 874 335 2000
Золото 24 130 - 7 080 2034 4170
Пробой канала - откат.
Система базируется на представлении, что сделав новый (например – 20-дневный) максимум, крупные игроки создадут период консолидации, на котором можно присоединяться с небольшим стопом и лишь потом тренд начнется всерьез. Выход может осуществляться по разным основаниям.
|
|
|
В реальности бывает, что консолидация затягивается. Бывает, что за 20-дневным максимумом следует 20-дневный минимум. Существует и проблема с выходом и со стоп-лоссом.
Были приняты следующие правила:
- Дождаться 20-дневного максимума.
- Если в течение 7 дней после этого случится новый 5-дневный минимум, то покупать на открытии следующего дня.
- Выходить на закрытии 14 дня после открытия.
- Можно менять день выхода (от 5 до 50 дней)
- Можно выйти на новом 20-дневном максимуме
- Можно выходить по стопу, который ведется за рынком по 40-дневному минимуму минус один пункт.
Результаты торговли по системе СВ – РВ в лонг, выход на 40-дневном минимуме, использовался стоп в 1500 долларов. 1975-1995 годы:
Валюта Прибыль сделок %+ Ср. торговля М1ДД Профит-фактор
Иена 70 419 34 38 2 063 - 7 112 4.39
Франк 55 200 59 20 936 - 11 550 2.42
Евродоллар 32 200 37 35 870 - 3 375 3.65
Среднее 59 530 52 25 1 082 - 13 007 2.77
Система АДХ трендоотслеживающая.
Если АДХ-18 вырастает выше 20, то отрываем позицию в направлении пересечения 3-х и 12-ти дневных простых движущихся средних. Выход на 20-й день. Стоп-лосс 5000 долларов.
|
|
|
Результаты:
Валюта Итог сделок %+ Профит-фактор Ср.торговля М1ДД
Фунт 40 531 75 45 1,39 540 - 25 113
САД 6 830 56 36 1,28 122 - 7 060
Марка 63 300 73 55 3,49 1138 - 4 860
Золото 4 770 84 37 1,04 30 - 27 450
Иена 63 450 69 54 2,35 920 - 18 050
Франк 76 238 68 51 2,75 1 121 - 8 075
Среднее 39 093
То же, но со стопом в 1500 долларов:
Фунт 64 438 82 39 1,82 744 - 18 719
Марка 62 088 73 55 3,34 851 - 8 457
Франк 61 575 72 44 2,88 855 - 9 125
Торговая система Тренд–Антитренд.
Система автоматически переключается из антитрендового в трендоследующий режим. Агрессивная система. Мы продаем на новой высоте, мы покупаем на новом низу.
Если рынок дает новый 25-дневный максимум или минимум, но без сильного моментума, можно попробовать открыться против тренда. Но если ход продолжается и моментум возрастает – нужно перевернуть позицию по тренду. Таким образом, мы используем дивергенцию в качестве показателя слабости еще продолжающегося тренда.
Используем 18-дневный АДХ и 18-дневную простую движущуюся среднюю по АДХ. Если АДХ выше своей средней – рынок в тренде и нужно покупать на новых максимумах, продавать на новых минимумах. Если АДХ ниже своей средней, продавайте на новых максимумах, покупайте на новых минимумах.
|
|
|
Вход – на открытии следующего дня. Выход на 20-й день, либо переворот по сигналу.
Результаты за 20 лет (стоп-лосс 5000 долларов):
Валюта Итог Сделок Профит-фактор М1ДД Ср.сделка
Фунт 46 956 207 1,17 - 42 163 226
Марка 69 775 175 1,53 - 11 975 399
Франк 103 850 188 1,58 - 16 475 552
Межрыночная система GOLD – BOND.
Существуют рынки с прямой и обратной корреляцией. Прямая корреляция – если укрепление одного инструмента сопровождается укреплением другого. Обратная корреляция – когда укрепление одного инструмента сопровождается ослаблением другого.
Существование корреляции устанавливается соответствующими статистическими методами.
Коррелированных пар не так много. Среди валют – это, например, франк и евро. В книге метод рассматривается на примере корреляции государственный долговых обязательств и золота.
Если 10-дневная простая движущаяся средняя пересекает 50-дневную на одном рынке, то мы открываем позицию на коррелированном рынке на открытии следующего дня.
Можно использовать фильтр – при этом на коррелированном рынке 14-дневный АДХ должен подниматься.
Придонная рыбалка.
Для фондового индекса S&P правила таковы:
- 20-дневный минимум случился в пределах последних пяти дней.
- Сегодня разница между максимумом/минимумом больше Х. Х = 4 для консервативных трейдеров, Х = 1 для агрессивных (единица = 500 долларов).
- Сегодня разница между закрытием/открытием больше У. У для консервативных равен 3, для агрессивных равен нулю.
- Если 1, 2 и 3 выполнено – покупать завтра на закрытии.
- Выход на закрытии 20-го дня торговли.
- Стоп-лосс = 2000 долларов.
Кривая доходности и у агрессоров и у консерваторов примерно одного вида.
Валюта Итог Сделок %+ М1ДД Профит-фактор
Фунт - 17 694 195 21 - 6 403 0,92
Иена 98 513 138 30 - 15 188 1,95
Франк 64 450 162 27 - 28 387 1,48
Опознавание чрезвычайного всплеска.
Эта торговая система идентична индикатору РАВИ.
Если 7-дневная простая движущаяся средняя пересекает 3% торговую ленту вокруг 65-дневной средней – это и есть чрезвычайный всплеск. Покупаем при пересечении вверх, либо продаем при пересечении вниз.
Другой вариант – справочная линия в 1%.
Стоп-лосс 3000 долларов.
Выход на 20-й день.
Результаты за 20 лет при 3%:
Валюта Итог +, n, %+ Ср.+/ср.- Профит-фактор М1ДД
Фунт 38 125 37,62,60 1,08 1,60 - 11 756
Марка 9 963 36,71,51 1,15 1,19 - 10 688
Иена 18 225 34,71,48 1,42 1,31 - 16 638
Франк 18 187 44,85,52 1,14 1,22 - 15 050
Среднее 29 011 50 1,36 1,33 - 17 739
Лента в 1%:
Фунт 146 544 47,93,51 2,39 2,44 - 17 319
Марка 69 526 48,94,51 1,90 1,98 - 10 425
Иена 99 400 46,87,53 2,32 2,60 - 11 338
Франк 80 338 50,101,50 1,97 1,93 - 9 188
Среднее 67 336 43 2,25 1,75 - 20 437
Интересно сравнить результаты по валютам с общими средними результатами (включая акции, бонды, сырье). Сужение справочной ленты приводит к увеличению прибыли и рисков по рынкам в целом. Но по многим валютам риск падает, иногда значительно, а прибыли увеличиваются весьма значительно. То есть валюты демонстрируют более техническое трендовое поведение, нежели рынки в среднем.
Дата добавления: 2016-01-04; просмотров: 8; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!