Часть четвертая. Создание новых торговых систем.
Введение.
В этой части рассматривается и тестируется несколько исходных систем, чтобы проиллюстрировать применение базовых принципов:
- Простая следующая тренду система – 65sma-3cc.
- Базирующаяся на ценовых последовательностях система – СВ-РВ.
- Трендоориентированная, отслеживающая силу тренда система – АДХ.
- Автоматически переключающаяся система – Тренд-Антитренд.
- Международная система для коррелированных рынков – gold bond system.
- Система отталкивания от низов – придонная ловля рыбы.
- Система увеличивающегося размаха – extraordinary opportunity model.
Каждая система иллюстрирует определенное мировоззрение. Первая разбирается очень подробно, этот подход может быть затем применен к каждой последующей. Вы сможете сделать это самостоятельно.
Системы приводятся нами не для прямого заимствования (хотя оно также возможно), а как стимул и отправная точка самостоятельного творчества.
Предположения, стоящие за трендоследующими системами.
- Рынки ровно ходят вверх-вниз, тренд длится долго.
- Закрытие свечи с другой стороны движущейся средней сигнализирует о смене тренда.
- У рынков нет больших противотрендовых размахов.
- Цена не уходит слишком далеко от МА.
- Ложных сигналом немного. И они не влекут больших убытков.
- Тренды длятся неделями и месяцами.
- Рынки находятся преимущественно в трендах.
Реальность трендоследующих систем такова:
- Рынки часто в рэнже с малыми размахами, поэтому можно получить много лоссов.
- Существуют большие размахи кривой доходности, т.к. модель «отдает назад» большую долю профита, когда тренд меняется.
- Система нуждается в довольно больших стопах, чтобы не упустить 5% сделок, приносящих основной профит.
- Система часто входит в рынок на силе или слабости, поэтому стоп может быть выбит коротким, но энергичным антитрендовым движением.
|
|
|
Достоинства трендоследующих систем таковы:
- Вы гарантировано войдете в направлении главного тренда, когда он и вправду начнется.
- Система профитна на множестве рынков и во множестве временных интервалов от 6 месяцев до 5 лет.
- Система обычно определенна, ей легко пользоваться.
- Хорошо определяются параметры контроля риска.
Трендоследующая система 65sma-3cc.
Сформулируем и протестируем простую, неоптимизированную, трендоследующую систему. Используем 65-дневную простую движущуюся среднюю по закрытиям дня как указатель тренда. 65 дней – это 13 недель, или квартал.
В тренде цены находятся с одной стороны SMA, в рэнже – курсируют с одной стороны на другую.
Если взять более короткую МА, то цены чаще будут перескакивать и подавать больше сигналов.
Требуется ТРИ последовательных закрытия дня с другой стороны МА, чтобы мы решили, что тренд поменялся. Чтобы избежать ложных сигналов, можно увеличить число закрытий. Уменьшение – повысит чувствительность системы.
|
|
|
Входить в рынок можно на открытии следующего дня после получения сигнала. Либо ставить ордер на пробитие дневного рэнжа в сторону предполагаемого тренда. Либо открываться на открытии определенного дня после пробоя. Либо ордер на пробой n-дневного рэнжа после сигнала.
Терехов:
Все системы в книге тестировались на 21 рынке (валюты, акции, бонды, сырьевые товары) за 20 лет. Набор рынков – один и тот же, годы – те же самые (последний – 1996), потому результаты сопоставимы..
Все результаты – в пересчете на стандартный контракт 12500 ЮСД, плеча нет, комиссия 100 долларов.
Я отражаю в дайджесте только результаты работы на валютных рынках, в целях экономии времени и места и как более близкие нам по теме.
Результаты:
Валюта Итог Сделок %+ ср.+/ср.- Ср. сделка MIDD
GBP 125 344 105 34 3,72 1 193 -25 431
DEM 68 575 102 38 2,90 673 -13 250
JPY 143 425 87 47 3,80 1 649 -12 963
CHF 108 475 100 40 3,28 1 086 -11 638
Общее по
21 рынку 1 386 747 2400
В среднем
по 21 рынку 60 293 104 34 3,30 558 -22 014
Стандартное
отклонение 66 698 22 6 1,17 583 20 342
Интересно, что валютные рынки показывают результаты выше и гораздо выше средних при использовании этой чисто технической системы. По многим валютам риски – тоже вдвое ниже средних.
|
|
|
Указанная система работает и без оптимизации. Но в распределении результатов существуют большие отклонения.
Большая часть сделок – небольшие выигрыши, либо небольшие проигрыши. Чем выше положительный или отрицательный результат - тем он реже встречается. Но к краям кривой распределения результатов – опять всплески. Довольно много больших выигрышей и проигрышей. Причем больших выигрышей больше, чем больших проигрышей. Примерно 4% сделок дают большую долю профитов – около трети.
Распределение результатов похоже на нормальное статистическое распределение, но с «хвостами» по краям. Это указывает на неслучайность результатов.
Анализ хода сделок подтвердил предположение, которое легко сделать априорно:
- Чем дальше уходит цена в убыточную сторону, тем меньше вероятность положительного завершения сделки и тем бессмысленнее такую позицию держать и
- Чем дальше цена уходит в прибыльную сторону, тем меньше вероятность отрицательного завершения сделки.
Это легко продемонстрировать графически.
Выводы: надо ставить стоп в точку безубыточности, когда цена пройдет определенное расстояние в нужную вам сторону. Надо закрывать позицию с какого-то уровня убыточности. То есть – пользоваться стоп-лоссом.
Дата добавления: 2016-01-04; просмотров: 79; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!