Корреляционный момент и коэффициент корреляции непрерывного случайного вектора.
Корреляционный момент:
Коэффициент корреляции это безразмерный аналог корреляционного момента:
Теоремы о сумме и произведении математических ожиданий, сумме дисперсий.
Математическое ожидание суммы 2-х случайных величин равно сумме их математических ожиданий:
Математическое ожидание произведения 2-х независимых случайных величин равно произведению их математических ожиданий:
Если любые случайные величины , то
Если некорреляционные, то
Виды сходимости последовательностей случайных величин.
Если , при , то последовательность случайной величины Xn сходится к Х в среднеквадратичном смысле.
Если для любого при ( ) , то последовательность случайной величины Xn сходится к Х по вероятности.
Неравенство Чебышева, центральная предельная теорема и закон больших чисел.
Неравенство Чебышева:
Пусть последовательность независимых одинаково распределённых случайных величин, для которых тогда закон распределения вероятности случайной величины :
Пусть - последовательность попарно независимых одинаково распределённых случайных величин, имеющих конечные математические ожидания и дисперсию. Тогда при среднее арифметическое этих случайных величин сходится по вероятности к m, т.е. при
Дата добавления: 2018-09-20; просмотров: 357; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!