Методы управления ликвидностью банка
Управление ликвидностью — процесс по измерению, анализу, К и регул. ликвидности.
К инструментам реализации различных методов управления ликвидностью относится установление всякого рода лимитов, предельных и мин сумм, процентные отношения, контрольные цифры, размер позиций и т.д. К традиц методам следует отнести: управление А, управление П и сбалансированное управление А и П.
Управление А предполагает, что банк достигает ликвидности, поддерживая на опред уровне высоколиквидные А. Он также размещает А по суммам и срокам с учетом структуры П по суммам и срокам. При этом методе банк создает резерв ликвидности, который должен обеспечить ему соблюдение коэффициента мгнов ликвидности. В рамках управления А различают количественную ликвидность. Она представляет часть резервов банков в бел. рублях в НБ РБ, которые могут быть использованы в течение банковского дня для выполнения обязательств.
Сезонные, циклические и прочие факторы могут привести к ситуации, когда спрос на кредиты значительно превышает предложение депозитов. В этой ситуации управление ликв-ю посредством А ограничивает возможности банка по предостав кредитов. Альтернатива — использование ср-в денежных рынков, что предусматривает управление ликвидностью посредством П.
Управление П предполагает ориентацию банка на устойчивую депозитную базу. Банк определяет политику управления размером СК и привлеченных средств, их оптимальную структуру так, чтобы иметь мин отток ДС. Банк, имеющий стабильную, обширную и разнообразную депозитную базу, как правило, не испытывает проблем с ликв-ю.
|
|
Управление П включает и действия банка по поддержанию ликвидности путем изыскания заемных средств. Способность банка привлекать дополнительные денежные обязательства рассматривается обычно как потенциал ликвидности. Для банка, который работает на краткосрочных денежных рынках, способность занимать новые ресурсы во многом зависит от его положения на рынке. И здесь в лучшем положении оказываются крупные банки.
В настоящее время для быстрого привлечения средств на денежном рынке банки используют МБК, кредиты НБ РБ, операции на условиях «Репо». Наиболее мобильным и доступным, с точки зрения срочности, методом привлечения средств является рынок МБК. Кредитование НБ-ом РБ банков может осуществляться с помощью ПДИ — однодневного расчетного кредита «овернайт» и ломбардных кредитов. Привлечение ресурсов посредством совершения операций на условиях «Репо» является одним из инструментов краткосрочного поддержания ликвидности. При такой сделке продажа А производится на условиях их обратного выкупа.
|
|
Метод сбалансированного управления ликвидностью предполагает согласование при привлечении и размещ ср-в как по суммам, так и по срокам с учетом их движ. Для банков этот метод является обязат. в использовании, так как он применяется при расчете кр/ср ликвидности.
Управление ликвидностью производится не только на уровне банка, но и на уровне всей банковской системы, кот.осущ НБ РБ в рамках регул монетарной сферы и подчинено целям, которые определяются Основными направлениями дкп РБ на очередной год и др. документами. Операции НБ РБ по поддержанию ликв-ти отражают содержание рефинан и ориентированы на срок до 30 дней. Они решают задачи поддержания ликвидности банков текущего характера.
Система регулирования ликвидности строится на принципах:.
§ прозрачности политики НБ РБ;
§ обеспеченности;
§ платности;
§ оперативности, простоте и автоматизации процедур проведения операций;
§ возможности выбора банками вида залога и механизма осуществления операций;
§ возможности досрочного погашения обязательств.
НБ РБ, осуществляя операции по рефинансированию банков в рамках поддержания их ликвидности, имеет возможность оценить качество управления ликвидностью на уровне каждого банка. Систематическое обращение за рефинансированием в НБ РБ, а также высокий уровень задолженности по инструментам поддержания ликвидности в течение длительного времени рассматриваются как неспособность банка эффективно управлять структурой своего баланса, свидетельствуют о необходимости пересмотра банком приоритетов своей деятельности и корректировки активных и пассивных операций. Такая ситуация может явиться причиной для более внимательного изучения работы банка в рамках надзорных функций НБ РБ. Система управления ликвидностью на уровне банковской системы призвана создать необходимые условия для банков в использовании внешних источников и тем самым проводить скоординированную деятельность по управлению ликвидностью.
|
|
Дата добавления: 2015-12-21; просмотров: 14; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!