Нормативы безопасного функционирования, утанавливаемые НБРБ банкам.
№ | Нормативы безопасного функционирования | Установленные значения | Примечания |
1. 1 | Минимальный размер УФ для вновь создаваемого (реорг.) банка | В белорусских рублях, эквивалент 5млн.евро | ежедневно |
2. | Предельный размер имущественных вкладов в УФ | 20% УФ | на дату регистрации |
3. | Минимальный размер нормативного капитала для действующего банка | 5 млн.евро – эквивалент в бел. руб. (банки) 25млн.евро – привлечение денежных средств ФЛ (НКФО). | на первое число месяца |
4. | Нормативы ликвидности: | ежедневно | |
Мгновенная | Минимум 20% | ||
Текущая | Минимум 70% | ||
Краткосрочная | Минимум 1 | ||
Минимальное соотношение ликвидных и суммарных активов | Минимум –20% | ||
5. | Нормативы достаточности Капитала: | на первое число месяца | |
- достаточность нормативного капитала | 12% - первые два года 8% - в последующие | ЧислоА=8,3 ЧислоА=12,5 | |
- достаточность основного капитала | 6% - первые два года 4% - в последующие | Число А=16,7 ЧислоА=25 | |
Нормативы ограничения кредитных рисков: | ежедневно | ||
6. | Максимальный размер риска на одного должника | 20% НК - в первые два года 25% НК - в последующие | |
7. | Суммарная величина крупных кредитных рисков | Не более 600% НК | 10% НК – крупный риск |
8. | Максимальный размер кредитного риска на одного инсайдера с связанных с ним лиц | ФЛ –и связ. ФЛ – 2% НК ФЛ и связ. Ю.Л., а также ЮЛи связ. ЮЛ – 10% НК в первые два года и 15% последующие | |
9. | Суммарная величина кредитных рисков на инсайдеров и связанных с ними лицами | ФЛ и ФЛ – 5% НК ФЛ и ЮЛ,ЮЛ и ЮЛ – 50%НК | |
10. | Максимального размера кредитного риска по средствам, размещенным в странах, не входящих в группу «А» | 100% НК | |
11. | Норматив участия банка в уставных фондах других коммерческих организаций | Доля в УФ одного 5% НК В совокупности – 25%НК | на первое число месяца |
12. | Нормативы ограничения валютного риска | 20% НК – величина суммарной ОП по всем видам ИВ и ДМ (кроме мерных слитков) 10% НК – величина чистой ОП по каждому виду ИВ и ДМ 10% НК – величина чистой ОП по форвардным сделкам по каждому виду ИВ и ДМ | ежедневно |
13. | Максимальный размер собственных вексельных обязательств | 50% НК | ежедневно |
14. | Норматив соотношения привлеченных средств физических лиц и активов банка с ограниченным риском | Не более 1 устанавливается для банков и НКФО, имеющих право на осуществление банковских операций по привлечению денежных средств ФЛ, не являющихся ИП, во вклады (депозиты), открытию и ведению банк-х счетов таких ФЛ | Активы с ограниченным риском – активы 1-4 групп риска из достаточности. на первое число месяца |
|
|
|
|
При расчете показателей, характеризующих выполнение нормативов безопасного функционирования, при определении активов и пассивов банка, небанковской кредитно-финансовой организации допускается применение принципа консервативности в отношении активов и пассивов, в суммарном выражении составляющих не более 0,5 процента нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации.
В расчет принимаются специальные резервы на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, формируемые в соответствии с методикой, установленной Инструкцией о порядке формирования и использования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе N 138.
При наличии нескольких связанных между собой обязательств, отраженных на внебалансовых счетах, которые прекращаются осуществлением одного платежа, в расчет показателей, характеризующих выполнение нормативов безопасного функционирования (кроме нормативов ограничения валютного риска), принимается одно из внебалансовых обязательств. В случае наличия связанных между собой балансового и внебалансового обязательств, которые прекращаются осуществлением одного платежа, в расчет нормативов безопасного функционирования (кроме нормативов ограничения валютного риска) принимается балансовое обязательство.
|
|
В целях обеспечения финансовой надежности банком, НКФО-й должны быть разработаны и утверждены локальные нормативные правовые акты, обеспечивающие эффективное управление и контроль за риском ликвидности, кредитными, страновыми, рыночными, операционными рисками, процентным риском банковского портфеля, иными банковскими рисками, устанавливающие порядок и соответствующие процедуры выявления, отслеживания, оценки и ограничения рисков (включая подходы к определению лиц, относящихся к инсайдерам, лимиты размещения средств в странах с учетом установленных им рейтингов), контроля за выполнением установленных нормативов, распределение полномочий и другие мероприятия, обеспечивающие управление и ограничение рисков в сочетании с обеспечением прибыльной работы. Локальные нормативные правовые акты должны быть разработаны с учетом требований нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность банков, НКФО.
Такие локальные нормативные правовые акты должны содержать системы анализа устойчивости банка, НКФО к различным рискам, включающие разработку возможных сценариев развития событий, стресс-тестирование, системы раннего предупреждения и иные методики, позволяющие оценить вероятность и конкретные причины возникновения в будущем стрессовых (кризисных) ситуаций в деятельности банка, НКФО, а также механизмы минимизации их негативных последствий, планы финансирования в кризисных ситуациях для поддержания ликвидности.
|
|
Дата добавления: 2015-12-21; просмотров: 27; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!