Коэффициент корреляции
Управление рисками.
- Диверсификация.
1.1. Инвестиционный портфель.
1.2. Три предельных случая.
1.3. Портфель минимального риска (портфель двух бумаг).
1.4. Портфель минимального риска (Марковица), общий случай.
1.5. Портфель Тобина.
2. Страхование.
Коэффициент корреляции
Функциональная зависимость у=f(x) – это когда одному значению аргумента x соответствует одно значение функции.
Закон Ома I = g*u, I –сила тока, u – разность потенциалов, g – проводимость.
Статистическая зависимость – одному значению аргумента соответствует несколько значений функции.
Например, зависимость урожайности пшеницы от количества вносимых удобрений, когда одному и тому же количеству удобрений соответствует различная урожайность. (х и у – случайные величины)
Коэффициент корреляции показывает тесноту связи. Т.е. чем ближе K корреляции к 1, тем ближе точки к линии
 | |||
 | |||
При K=1 все точки лежат на прямой линии,
При K=0 точки образуют облако.
K меняется от -1 до 1
При K=1 полная прямая зависимость
При K=0 х и у независимы
При K=-1 полная обратная зависимость
Дата добавления: 2015-12-16; просмотров: 23; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!