Инвестиционные идеи для составления портфеля или лист наблюдений (Watch list)
| № | Industry / Отрасль | Тиккер акции |
| 1 | Облачные технологии и софт | AYX ZEN SPLK |
| 2 | Производители ЧИПов | AMD INTC NVDA |
| 3 | Интернет гиганты | GOOGL APPL FB |
| 4 | “Растениеводы» | TLRY CGC CHGG |
| 5 | Авиакомпании | DAL UFL AAL |
| 6 | Интернет-магазины | JD BIDU AMZN |
| 7 | Круизные компании | RCL CCL NCLH |
| 8 | Комп.игры и мультимедия | ATVI TTWO EA |
| 9 | Интернет и связь | ZOOM NFLX TWTR |
| 10 | Автомобилестроение | GM TM F |
| 11 | Сети отелей | H MAR HLT |
| 12 | Развлечения и казино | DIS LVS TSG |
| 13 | Биотехнологии и вакцины | GILD QDEL ZLAB |
| 14 | Производство лекарств | SNY MRK EBS |
| 15 | Продукты питания | KHC ADM TSN |
| 16 | Напитки | MNST PEP KO |
| 17 | Сигареты | PM BTI VGR |
| 18 | Рестораны фаст-фуда | WING MCD SBUX |
| 19 | Продукты питания | PPC HRL TS |
| 20 | Золотодобывающие компании | GOLD NEM AU |
| 21 | Товары для дома и быта | PG JNJ CL |
| 22 | Солнечная энергетика | ENPH SEDG RUN |
| 23 | Операторы платежных систем | SQ PYPL V |
| 24 | Производители роботов | DT IRBT RWLK |
| 25 | Сети дисконтных магазинов | OLLI DJ BIG |
| 26 | Компании по кибербезопасности | DOCU OKTA CRWD |
| 27 | Компании, добывающие серебро | AG PAAS FSM |
| 28 | Космос | SPCE LMT AIRD |
| 29 | Оружие для самообороны | SWBI RGR VSTO |
| 30 | Электромобили | NIO TSLA WKHS |
Домашнее задание № 3.
Формирование и ребалансировка портфеля ценных бумаг
|
|
|
- Цель и задачи
Цель работы – формирование портфеля ценных бумаг и ребалансировка его структуры
Выполнение работы предусматривает решение следующих задач:
-сформировать портфель и сделать его характеристику на дату Т1,
-оценить текущую рыночную стоимость и доходность инвестиционного портфеля на дату Т2;
-на основе полученных результатов провести анализ и ребалансировку (корректировки) портфеля по каждой ценной бумаги, составляющей инвестиционный портфель.
- Порядок выполнения работы
2.1. Выбираются акции и формируется портфель на дату Т1 путем заполнения граф 1 - 6 по данным https://finviz.com . Приводится его характеристика
Характеристика портфеля
Название портфеля ………………………………………
Какой ваш портфель?
по видам дохода …………………………………………. по сроку инвестиций ...…………...
по отрасли ……………………………………………… по странам …………………………….
по характеру инвестора ………………………………….
ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
2.2. Определяется текущая стоимость всего пакета по каждой ценной бумаге, составляющей инвестиционный портфель на дату Т2, путем заполнения графы 8 по формуле:
|
|
|
Гр.8 = Гр.4 х Гр.7
2.3. Чистая прибыль по каждой ценной бумаге с учетом налогообложения определяется путем заполнения графы 9 по формуле:
Гр.9 = (Гр.8 – Гр.5) х [ 
] Налог на доходы физ.лиц = 13%
2.4. Текущая доходность по каждой ценной бумаге с учетом налогообложения определяется путем заполнения графы 10 по формуле:
Гр.10 = 
2.5. Средневзвешенная доходность по каждой ценной бумаги определяется путем заполнения графы 11 по формуле:
Гр.11 = 
Дополнительно приводятся формулы на рис.1!
2.6. Проводится сортировка ВСЕХ строк в табл.1 по критерию возрастания средневзвешенной доходности (научись, как это делается в EXEL). Самые убыточные позиции должны быть сверху, а прибыльные – снизу.
2.7. Проводится анализ по каждой ценной бумаге и принимается решение в зависимости от ситуации.
Для прибыльных позиций по средневзвешенной доходности (решения могут быть:
- «возможно движение цены вниз – продажа выросших ЦБ и фиксация прибыли»
- «возможно движение цены вверх – докупить ЦБ за счет денег продажи ….. «таких-то акций»
- «цена выросла, но дальнейшее движение цены непонятно. Поэтому переставляем «выше» стоп/лосс и ждем»
|
|
|
Для убыточных позиций по средневзвешенной доходности решения могут быть:
- «цена упала и возможно дальнейшее движение цены вниз – продажа ЦБ и фиксация убытков»
- «цена упала и дальнейшее движение цены непонятно. Ждем, не продаем»
- «цена упала, но возможен отскок цены вверх – докупаем упавшие ЦБ за счет денег продажи ….. «таких-то акций».
Принятое решение инвестора по каждой ЦБ вписывается в графу 12. Каждое решение должно быть аргументировано.
2.4. Оформление и содержание отчета
Оформление отчета заключается в заполнении табл.1 и пояснительной записки, в которой содержится описание решение и предложений по ребалансировке портфеля.
Таблица 1
Формирование портфеля ценных бумаг и расчет его доходности
| Инвестиционный портфель на дату Т1 | Инвестиционный портфель на дату Т2 | ||||||||||
| № | Тикер | Цена покупки, $ | Кол-во, шт. | Стоимость пакета на дату покупки, $ | Удельный вес в портфеле, % | Курс, $ | Текущая стоимость пакета, $ | Прибыль за минусом налога, $ | Текущая доходность, % | Средневзвешенная доходность, % | Решение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| X | ИТОГО | X | X | 100 | X | X | |||||
|
|
|
Рис.1 Формулы расчета итоговых строк портфеля
В итоговой строке суммы считаются в столбиках E, F, H. В ячейках I14 и J14 итоговое значение считаем по строке.
Дата добавления: 2021-11-30; просмотров: 20; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!