Автоматизація операцій з цінними паперами
Предметну сферу для ІТ становлять операції, що їх виконують КБ на фондовому ринку із цінними паперами. Усю сукупність таких операцій поділяють на емісійні, інвестиційні, комісійні та сервісні.
Емісійні операції з цінними паперами – КБ виконують при випуску власних акцій у процесі формування статутного капіталу, а також коли викупають власні акції, тобто під час вторинного обігу. Крім того, банки емітують боргові зобов’язання — векселі, ощадні сертифікати, облігації – для розміщення їх на ринку з метою залучення додаткових коштів (пасивні операції), що спрямовуються на здійснення власних господарських операцій. Зміст технологічної задачі в цьому напрямку діяльності банку полягає в автоматизації обліку обігу всіх типів цінних паперів і контролі через оперативне отримання достовірної інформації стану фондового ринку.
Інвестиційні операціїбанки виконують з метою проведення активних операцій – вкладання власних коштів у цінні папери, формування власного інвестиційного портфеля для отримання прибутку, збереження капіталу та підтримання ліквідності банку. Автоматизація управління портфелем цінних паперів включає технологічні задачі з планування, обліку, аналізу та регулювання діяльності банку на фондовому ринку.
Комісійні операції полягають у виконанні доручень клієнтів із купівлі та продажу цінних паперів, наданні консультацій щодо оцінювання цінних паперів та інших послуг. На виконання цих операцій банк укладає з клієнтом угоду. Починаючи з моменту оформлення угод усі комісійні операції відображуються у відповідних базах даних та регістрах бухгалтерського обліку, що дає змогу формувати необхідні довідки й зведення для аналізу та прийняття рішень.
|
|
|
Сервісні операції супроводжують здійснення банками депозитарної діяльності та супутніх щодо неї операцій. До таких операцій належать зберігання цінних паперів; розміщення цінних паперів і реєстрація їх власників; депозитарні послуги; оформлення сертифікатів для власників цінних паперів; реєстрація операцій із цінними паперами, облік прав власності на цінні папери; рахунок і виплата дивідендів і т. ін. Автоматизують зазначені операції з цінними паперами, використовуючи спеціалізовані пакети програм.
В БАІС виокремлюють підсистему (програмні модулі) для підтримки фондових операцій. Ця підсистема забезпечує:
· ефективне здійснення банками операцій на ринку цінних паперів;
· належний внутрішньобанківський облік, контроль і аналітичну підтримку цих операцій.
В Україні комерційні банки працюють на фондовому ринку здебільшого через позабіржову фондово-торговельну систему (ПФТС). Вона дозволяє вести торги одночасно за кількома цінними паперами, зокрема й за паперами різних типів. Асоціація ПФТС для роботи з цінними паперами встановлює в комерційному банку АРМ брокера.
|
|
|
Це АРМ постійно перебуває в робочому стані, підтримуючи такі функції:
· ввід і установлення заявок, у тому числі із заздалегідь підготовленого списку;
· зняття заявок (певної групи або всіх одночасно);
· огляд у режимі реального часу таблиць котирувань за всіма відкритими заявленими в торгівлі паперами;
· огляд у режимі реального часу докладної інформації про укладені брокерські угоди.
Найважливіша функція цього АРМ полягає в оформленні та виконанні угоди купівлі-продажу цінних паперів. Ця операція називається акцептуванням виставлених на продаж паперів. По закінченні торгів цінними паперами генеруються завдання (пакети платіжних доручень) на виконання відповідних зобов’язань з переказування коштів і цінних паперів.
АРМ брокера підтримує довідники реєстраторів цінних паперів, учасників ПФТС, банків, видів цінних паперів, а також локальні довідники. Наявність такої інформації на моніторі дає змогу банку брати активну участь у фондовому ринку, виконувати в реальному часі аналіз ситуацій та укладати угоди на купівлю чи продаж цінних паперів.
|
|
|
Ще однією важливою функцією підсистеми підтримки операцій банку із цінними паперами є належний внутрішньобанківський облік, контроль і аналіз операцій із цінними паперами. Для автоматизації цієї функції у відділі фондового ринку комерційного банку організовують АРМ спеціалістів і керівників.
Так, на АРМ спеціаліста з роботи з власними цінними паперами забезпечується розв’язування задач за двома типами операцій: 1) із власними акціями та облігаціями; 2) з депозитними, ощадними сертифікатами і векселями банку.
На АРМ з роботи з державними цінними паперами автоматизується облік ділерських операцій; облік операцій з інвесторами; облік операцій з придбання та продажу державної заборгованості, боргових зобов’язань; облік операцій із казначейськими зобов’язаннями; формування щоденних файлів-проведень; складання звітних форм; підтримки інформації з котирування.
Облікові операції, що проводяться за результатами дня, відображуються у файлі проведень і передаються до БД операційного дня банку для відображення в щоденному балансі.
Особливо специфічні функції покладено на АРМ аналізу кон’юнктури ринку. На цьому АРМ автоматизується розв’язування таких комплексів задач:
|
|
|
1) управління портфелем цінних паперів — оцінювання фінансового стану емітента; оцінювання стану ринку цінних паперів; прогнозування змін цін на фондовому ринку, формування портфеля та підтримання його ефективного стану;
2) розміщення емісії цінних паперів клієнта — аналіз фінансового стану клієнта; оцінювання проспекту емісії, прогноз можливостей розміщення цінних паперів; розрахунок дохідності операцій; відпрацювання стратегії для прийняття рішень;
3) управління власними цінними паперами — аналіз фінансового стану; прогнозування операцій на ринку; оцінювання необхідності додаткового випуску; підтримка прийняття рішень про залучення коштів за рахунок додаткового випуску цінних паперів.
АРМ керівника функціонує як інформаційно-довідковий. На ньому формуються відповіді на запити, зведення в типових звітних формах і аналітичних таблицях. Інформація формується на екран або до друку. Вона використовується для аналізу та підтримки прийняття рішень.
Завдяки комплексному використанню схарактеризованих щойно автоматизованих робочих місць реалізуються інформаційні технології з підтримки операцій банків на фондовому ринку [13]..
У підсистемі «Управління цінними паперами» виділяються такі основні напрями автоматизації робіт:
1. Автоматизація обліку операцій з власними акціями банку.
2. Автоматизація обліку операцій з державними цінними паперами.
3. Автоматизація обліку операцій з іншими цінними паперами (акціями підприємств, векселями, сертифікатами і т.п.)
4. Автоматизація депозитарної та реєстраторської діяльності.
5. Автоматизація управління портфелем цінних паперів моделювання та прогнозування стану фондового ринку [5].
Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 427; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!