По дисциплине «Финансово-экономические расчеты
1. Смысл гипотезы временной ценности денег.
2. Основные следствия гипотезы временной ценности денег.
3. Понятие процентных денег, периода начисления, процентной ставки.
4. Виды процентных ставок.
5. Ставка процентов и учетная ставка.
6. Простая и сложная ставки процентов, постоянная и переменная ставки процентов.
7. Понятие наращения и дисконтирования.
8. Наращение по простой постоянной ставке процентов.
9. Наращение по простой переменной ставке процентов.
10. Математическое дисконтирование по простой постоянной и переменной ставкам процентов.
11. Банковский учет по простой постоянной учетной ставке.
12. Финансовые последствия математического дисконтирования и банковского учета по простым постоянным процентным ставкам.
13. Наращение по сложной постоянной ставке процентов.
14. Наращение по сложной переменной ставке процентов.
15. Соотношение роста по простой и сложной постоянным ставкам процентов.
16. Операции дисконтирования. Виды учетных ставок.
17. Модель инфляции И. Фишера.
18. Понятие, сущность и виды инфляции
19. Измерение уровня инфляции. Индекс цен. Темп инфляции.
20. Простые проценты и инфляция
21. Сложные проценты и инфляция
22. Непрерывные ставки учета и наращения.
23. Виды временных баз начисления процентов.
24. Понятие процентного числа и процентного ключа.
25. Понятие конверсии финансовых обязательств: математическая формулировка.
|
|
|
26. Понятие консолидации потока платежей: математическая формулировка.
27. Эффективная и номинальная процентные ставки.
28. Модель замены платежа в конверсионных операциях.
29. Оценка сроков конверсии платежей.
30. Модели эквивалентности конверсионных операций.
31. Критические значения доходности конверсий.
32. Модели консолидации платежей
33. а) 
;
34. б) 
.
35. Модель консолидации платежей при сложной процентной ставке.
36. Оценка сроков консолидации платежей.
37. Понятие финансовой эквивалентности процентных ставок.
38. Эквивалентность простой ставки учета и наращения.
39. Эквивалентность простой ставки учета и наращения (при m=1).
40. Эквивалентность сложной номинальной ставки (при m – кратном начислении процентов) и простой ставки наращения.
41. Эквивалентность дискретных и непрерывных ставок.
42. Средние процентные ставки.
43. Понятие финансовых потоков: математическое представление.
44. Виды финансовых рент.
45. Модели наращения и приведенной стоимости финансовых рент.
46. Модель вечной ренты.
47. Характеристики финансовых рент.
48. Понятие и виды переменных финансовых потоков.
49. Модель ренты с постоянным изменением элементов.
|
|
|
50. Модель ренты с постоянным темпом изменения элементов.
51. Временная структура доходностей финансовых сделок.
52. Финансовая эквивалентность платежей как основополагающий принцип изменения условий контрактов.
53. Понятие эквивалентных платежей.
54. Уравнение эквивалентности и методика его построения.
55. Понятие и виды финансовой ренты.
56. Основные параметры финансовой ренты.
57. Обобщающие характеристики финансовой ренты.
58. Наращенная сумма годовой финансовой ренты (проценты начисляются один и несколько раз в году). Коэффициент наращения годовой финансовой ренты.
59. Наращенная сумма р-срочной финансовой ренты (проценты начисляются один и несколько раз в году).
60. Современная величина годовой финансовой ренты (проценты начисляются один и несколько раз в году). Коэффициент приведения годовой финансовой ренты.
61. Современная величина р-срочной финансовой ренты (проценты начисляются один и несколько раз в году).
62. Зависимость между наращенной суммой и современной величиной финансовой ренты.
63. Наращенная сумма и современная величина вечной ренты.
64. Наращенная сумма и современная величина ренты пренумерандо.
65. Наращенная сумма и современная величина ренты с периодом, превышающим год.
|
|
|
66. Наращенная сумма и современная величина отложенной ренты.
67. Наращенная сумма и современная величина нерегулярного потока платежей.
68. Финансовая эквивалентность как основополагающий принцип конверсии финансовых рент.
69. Виды конверсии финансовых рент: выкуп ренты, рассрочка платежа, консолидация рент, замена ренты с одними условиями на ренту с другими условиями.
70. Начисление процентов и налоги
71. Понятие национальной и иностранной валюты
72. Продажа валюты. Кассовые и форвардные сделки
73. Анализ доходности операций по купле продаже валюты
74. Анализ доходности операций по конверсии валюты с наращением процентов по сложной процентной ставке
75. Валютный арбитраж
76. Понятие векселя. Виды и сущность векселя
77. Вексельный кредит: понятие, преимущества и недостатки
78. Дисконтирование векселей по простой учетной ставке
79. Дисконтирование векселей по сложной учетной ставке
80. Расчет стоимости облигаций
81. Расчет доходности облигаций
82. Модель капитализации дохода от обыкновенных акций (модель дисконтирования дивидендов)
83. Модель нулевого роста дивидендов
|
|
|
84. Модель постоянного роста дивидендов
85. Определение доходов от привилегированных акций
Критерии оценки:
100-61 баллов - «зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач
61-50баллов выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «незачтено» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине
Составитель ______________ В.В. Лихачева
01 сентября 2015 г.
Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 192; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!