Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка, составляет 80.77% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 76.88% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по крупнейшим российским банкам (87%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
| Наименование показателя | 01 Октября 2014 г., тыс.руб | 01 Октября 2015 г., тыс.руб | ||
| Межбанковские кредиты | 22 303 513 | (6.87%) | 10 172 904 | (3.42%) |
| Кредиты юр.лицам | 113 977 187 | (35.08%) | 93 298 098 | (31.39%) |
| Кредиты физ.лицам | 126 988 228 | (39.09%) | 94 525 225 | (31.80%) |
| Векселя | 747 551 | (0.23%) | 168 207 | (0.06%) |
| Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 865 358 | (0.27%) | 945 956 | (0.32%) |
| Вложения в ценные бумаги | 59 810 702 | (18.41%) | 97 954 293 | (32.95%) |
| Прочие доходные ссуды | 104 384 | (0.03%) | 195 127 | (0.07%) |
| Доходные активы | 324 881 592 | (100.00%) | 297 259 810 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, Векселя, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 8.5% c 324.88 до 297.26 млрд.руб.
Заметим, что доля вложений в ПИФы (паевые инвестиционные фонды) или активов, переданных в доверительное управление, банка УРАЛСИБ занимает значительную долю в активах банка и составляет 11.15%. Такая высокая доля может свидетельствовать как о специфике бизнеса (например, о наличии у банка собственного инвестфонда), так и о возможном наличии проблемных активов.
|
|
|
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
| Наименование показателя | 01 Октября 2014 г., тыс.руб | 01 Октября 2015 г., тыс.руб | ||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 77 802 492 | (30.33%) | 49 321 788 | (24.77%) |
| Имущество, принятое в обеспечение | 254 032 367 | (99.02%) | 205 697 478 | (103.29%) |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | (0.00%) | (0.00%) | ||
| Полученные гарантии и поручительства | 925 117 309 | (360.62%) | 700 604 765 | (351.82%) |
| Сумма кредитного портфеля | 256 538 670 | (100.00%) | 199 137 310 | (100.00%) |
| - в т.ч. кредиты юр.лицам | 101 155 812 | (39.43%) | 81 882 591 | (41.12%) |
| - в т.ч. кредиты физ. лицам | 126 988 228 | (49.50%) | 94 525 225 | (47.47%) |
| - в т.ч. кредиты банкам | 14 603 513 | (5.69%) | 10 172 904 | (5.11%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
| Наименование показателя | 01 Октября 2014 г., тыс.руб | 01 Октября 2015 г., тыс.руб | ||
| Средства банков (МБК и корсчетов) | 22 725 601 | (7.31%) | 24 996 755 | (8.83%) |
| Средства юр. лиц | 103 494 831 | (33.29%) | 95 335 537 | (33.69%) |
| - в т.ч. текущих средств юр. лиц | 61 989 923 | (19.94%) | 51 336 629 | (18.14%) |
| Вклады физ. лиц | 159 703 271 | (51.37%) | 161 146 756 | (56.95%) |
| Прочие процентные обязательств | 24 972 248 | (8.03%) | 1 458 935 | (0.52%) |
| - в т.ч. кредиты от Банка России | 3 250 000 | (1.05%) | (0.00%) | |
| Процентные обязательства | 310 895 951 | (100.00%) | 282 937 983 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 9.0% c 310.90 до 282.94 млрд.руб.
|
|
|
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась до критического значения за год с 2.46% до -13.09%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с -5.33% до -20.71% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 4.91% до 3.27%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 13.64% до 17.27%. Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 5.21% до 8.25%. Стоимость привлеченных средств банков увеличилась за год с 5.07% до 5.51%. Стоимость средств населения (физ.лиц) увеличилась за год с 5.92% до 9.47%
|
|
|
Рентабельность
| Показатель | Сумма | Изменение за 12 мес. | |
| Показатели, соотносимые с общей суммой активов (капитала) | |||
| ROA - Прибыльность активов | -2.32% | -1.65% | |
| ROE - Прибыльность капитала | -20.71% | -15.38% | |
| Прибыльность основных операций (в процентах годовых) | 2.92% | -2.92% | |
| Прибыльность операций с ценными бумагами (в процентах годовых) | -0.03% | -0.15% | |
| Прибыльность операций с драгоценными металлами (в процентах годовых) | -0.01% | 0.09% | |
| Прибыльность операций с иностранной валютой (в процентах годовых) | -0.31% | -1.22% | |
| Прибыльность прочих операций (в процентах годовых) | -4.07% | -4.19% | |
| Прибыльность разовых операций (в процентах годовых) | 6.15% | 7.75% | |
| Чистая процентная маржа (в процентах годовых) | 3.27% | -1.64% | |
| Уровень административно - управленческих расходов (в процентах годовых) | 4.08% | -0.63% | |
| Уровень изменения объемов резервов на возможные потери (в процентах годовых) | -4.57% | -3.23% | |
| Уровень влияния переоценки иностранной валюты (в процентах годовых) | -0.82% | 0.16% | |
| Структурные показатели, соотносимые с финансовым результатом | |||
| Показатель структуры доходов (доля разовых доходов) | -257.32% | -488.37% | |
| Показатель структуры расходов (доля администратовно-управленческих расходов) | 47.73% | -21.00% | |
| Уровень расходов на оплату труда | -106.86% | 319.26% | |
| Показатели доходности отдельных операций | |||
| Чистый спред (в процентах годовых) | 9.01% | 0.58% | |
| Доходность ссудных операций (в процентах годовых) | 17.27% | 3.63% | |
| Доходность операций с ценными бумагами (в процентах годовых) | -0.16% | -0.76% | |
| Показатели уровня расходов по видам привлеченных средств | |||
| Стоимость привлеченных средств (в процентах годовых) | 8.25% | 3.05% | |
| Уровень расходов по привлеченным средствам кредитных организаций (в процентах годовых) | 5.51% | 0.44% | |
| Уровень расходов по средствам на счетах других клиентов банка - юр. лиц | 0.91% | -0.14% | |
| Уровень расходов по кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц (в процентах годовых) | 8.29% | 3.23% | |
| Уровень расходов по собственным долговым инструментам (в процентах годовых) | 6.81% | 0.66% | |
| Уровень расходов по средствам населения | 9.47% | 3.55% | |
| Уровень расходов по средствам бюджетов всех уровней и внебюджетным средствам | 281.85% | 216.67% |
|
|
|
Дата добавления: 2016-01-06; просмотров: 22; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!