Перечень тем для подготовки к экзамену



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Эконометрика»

для студентов заочной формы обучения

 

Направления: 080100.62 Экономика, 080200.62 Менеджмент,
230700.62 Прикладная информатика

Рекомендации по выполнению контрольной работы

Контрольная работа выполняется после изучения курса «Эконометрика» и высылается на проверку в институт в срок, указанный преподавателем.

Цель контрольной работы – закрепить теоретические и практические знания, полученные студентами на занятиях и в процессе самостоятельной работы с литературой; сформировать практические навыки проведения студентами эконометрических расчетов.

Контрольная работа составлена в размере 3 заданий, каждое из которых имеет 10 вариантов. Номер варианта определяется по начальной букве фамилии обучающегося:

Начальная буква фамилии студента Номер варианта
Г, О, Ш 4

Контрольную работу следует представлять на листах формата А4 или в тетради, с обязательным оформлением титульного листа.

При оформлении контрольной работы необходимо переписать условия задания, записать решение, используя при этом необходимые формулы, дать краткое пояснение всех расчетов и экономическую интерпретацию всех показателей. Задания, в которых даны только ответы без необходимых пояснений и расчетов, не засчитываются. При проведении необходимых расчетов необходимо использовать электронные таблицы (Excel) или другие программные продукты.

В конце работы необходимо привести список использованной литературы, поставить свою подпись и дату.

Получив проверенную работу, следует внимательно изучить замечания и рекомендации преподавателя, проанализировать отмеченные ошибки и недостатки, внести необходимые дополнения и исправления.

Зачтенная работа предъявляется преподавателю на экзамене.

В случае затруднений в решении задач студенты могут обращаться за консультацией (письменной или устной) к преподавателю в институт.


Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Айвазян С.А., Иванова С.С. Эконометрика. Краткий курс: учеб.пос. для вузов. - М.: Маркет ДС, 2007 - 104 с.

2. Бородич С.А. Эконометрика: учеб.пос. для вузов. - 2 - е изд., испр. - Минск: Новое знание, 2004. - 416 с.

3. Бывшев В.А. Эконометрика: учеб.пособие - М.:Финансы и статистика, 2008 - 480 с.

4. Колемаев В.А. Эконометрика: учебник для вузов. - М.: ИНФРА - М, 2007. - 160 с.

5. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математика в экономике. Математические методы и модели: учебник для вузов. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 544 с.

6. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2007. - 311 с.

7. Новиков А.И. Эконометрика: учеб.пос. для вузов. - 2 - е изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА - М, 2007. - 144 с.

8. Практикум по эконометрике: учеб.пос. для вузов/ под ред. И.И. Елисеевой. - 2 - е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 344 с. - (+CD).

9. Эконометрика: учебник для вузов/ под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Проспект, 2009. - 288 с.

10. Яновский Л.П., Буховец А.Г. Введение в эконометрику: учеб.пос. для вузов. - 2 - е изд., доп. - М.: Кнорус, 2007. - 256 с.

Дополнительная литература

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2004.

2. Валентинов В.А. Эконометрика: Практикум - М.: Дашков и К, 2008 - 436 с.

3. Джонстон Дж. Эконометрические методы. - М.: Статистика, 1990.

4. Доугерти, К. Введение в эконометрику: учеб.для студентов вузов/ К. Доугерти.- М.: Юрайт-Издат, 2007.- 416 с.

5. Доугерти К. Введение в эконометрику: учебник для вузов. - 2 - е изд. - М.: ИНФРА - М, 2007. - 432 с.

6. Елисеева, И.И. практикум по эконометрике (+CD): учеб.пособие/ И.И.Елисеева, С.В.Курышева, Н.М.Гордеенко и др.; Под ред. И.И.Елисеевой.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 2006.- 344 с.

7. Замков О.О. Толстопятенко А.В. Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике.- М.: ДИС, 2003.

8. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 2003.

9. Новиков, А.И. Эконометрика: учеб.пособие/ А.И.Новиков.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Инфра-м, 2007.- 144 с.

10. Практикум по эконометрике: учебное пособие / И.И. Елисеева. С.В. Курышева, Д.М. Гордиенко и др; под ред. И.И. Елисеевой.- М.: Финансы и статистика, 2003

11. Эконометрика Учебное пособие /И.И. Елисеева. С.В. Курышева, Д.М. Гордиенко и др. - М.: Финансы и статистика, 2003.

Перечень Интернет-ресурсов

· http://econom.lse.ac.uk/ie - страница К. Доугерти по курсу эконометрикина сайте Лондонской школы экономики;

· http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199280964 - материалы по книге К. Доугерти на сайте издательства OxfordUnivesityPress;

· http://www.res.org.uk/econometrics/econometricshome.asp - сайтжурнала "The Econometrics Journal".

Дополнительные полезные адреса Интернета:

· http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.html - журнал «Экономика и математические методы»»;

· http://www.cemi.rssi.ru - Центральный экономико-математический институт.

 


Задание № 1.

По данным об экономических результатах деятельности российских банков ( www. finansmag. ru), по данным Банка России ( www.cbr.ru /regions) и Федеральной службы государственной статистики ( www. gks. ru) выполните следующие задания.

1. Проведите качественный анализ связей экономических переменных, выделив зависимую и независимую переменные.

2. Постройте поле корреляции результата и фактора.

3. Рассчитайте параметры следующих функций:

· линейной;

· степенной;

· показательной;

· равносторонней гиперболы.

4. Оцените качество каждой модели через среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера.

5. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 15% от его среднего уровня. Определить доверительный интервал прогноза для уровня значимости α=0,05.

6. Оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитической записке.

Варианты:

Вариант № 4

       Банк      Собственный капитал, млн руб. Кредиты предприятиям и организациям, млн руб.
Сбербанк 209933 1073255
Внешторгбанк 72057 189842
Газпромбанк 30853 207118
Альфа-банк 25581 138518
Банк Москвы 18579 90757
Росбанк 12879 62388
Ханты-Мансийский банк 3345 4142
МДМ-банк 13887 51731
ММБ 8380 48400
Райффайзенбанк 7572 46393
Промстройбанк 9528 45580
Ситибанк 8953 33339
Уралсиб 13979 43073
Межпромбанк 28770 60154
Промсвязьбанк 5222 32761
Петрокоммерц 8373 23053
Номос-банк 6053 28511
Зенит 7373 25412
Русский стандарт 9078 3599
Транскредитбанк 3768 18506

 

Задание № 2.

По данным об экономических результатах деятельности российских банков( www . finansmag . ru ) выполните следующие задания.

1. Постройте линейное уравнение множественной регрессии и поясните экономический смысл его параметров.

2. Определите стандартизованные коэффициенты регрессии.

3. Определите парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции.

4. Дайте оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F -критерия Фишера.

5. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозные значения факторов составляют 80% от их максимальных значений.

6. Оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитической записке.

Варианты:

Вариант № 4

Банк Работающие активы, млн руб. Привлеченные межбанковские кредиты (МБК), % Средства предприятий и организаций, %
Сбербанк 1917403 3 19
Внешторгбанк 426484 28 25
Газпромбанк 362532 17 38
Альфа-банк 186700 14 30
Банк Москвы 157286 2 27
Росбанк 151849 4 55
Ханты-Мансийский банк 127440 0 9
МДМ-банк 111285 23 25
ММБ 104372 15 62
Райффайзенбанк 96809 27 42
Промстройбанк 85365 13 29
Ситибанк 81296 27 46
Уралсиб 76617 15 19
Межпромбанк 67649 3 7
Промсвязьбанк 54848 14 46
Петрокоммерц 53701 5 37
Номос-банк 52473 24 17
Зенит 50666 19 36
Русский стандарт 46086 52 1
Транскредитбанк 41332 7 46

Задание № 3.

По данным о средних потребительских ценах в РФ, взятым из соответствующей таблицы, выполнить следующие действия:

1. Параметры линейного, экспоненциального, степенного, гиперболического трендов, описывающих динамику доли малых предприятий. Выберите из них наилучший, используя среднюю ошибку аппроксимации и коэффициент детерминации.

2. Выбрать лучшую форму тренда и выполнить точечный прогноз на 2012,2013 и 2014 годы.

3. Определить коэффициенты автокорреляции 1, 2, 3 и 4 порядков.

4. Построить автокорреляционной функцию временного ряда. Охарактеризовать структуру этого ряда.

Вариант Наименование продукта 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
4 Газ сетевой, за месяц с человека 3,18 4,31 5,66 6,89 9,47 12,34 14,36 18,08 20,63 24,30 30,20 37,04 43,81 48,32

Перечень тем для подготовки к экзамену

1. Предмет эконометрики.

2. Линейная регрессионная модель.

3. Основные этапы и проблемы эконометрического моделирования.

4. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях.

5. Смысл и оценка параметров парной линейной регрессии.

6. Оценка значимости параметров линейной регрессии и корреляции.

7. Интервальный прогноз на основе линейного уравнения регрессии.

8. Нелинейная регрессия.

9. Множественная регрессия и корреляция.

10. Отбор факторов при построении множественной регрессии.

11. Оценка параметров уравнения множественной регрессии.

12. Частные уравнения регрессии.

13. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции.

14. Обобщенный метод наименьших квадратов.

15. Общие понятия о системах эконометрических уравнений.

16. Мультиколлинеарность.

17. Основные элементы временного ряда.

18. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.

19. Моделирование тенденции временного ряда.

20. Прогнозирование на основе моделей временных рядов.

21. Гетероскедастичность пространственной выборки.

22. Авторегрессия первого порядка. Статистика Дарбина-Уотсона.

23. Регрессионные динамические модели.

24. Оценивание модели с помощью компьютерных программ.

 


Дата добавления: 2021-03-18; просмотров: 140; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!