Проверка выполнимости третьей предпосылки МНК «Отсутствие автокорреляции»
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тверской государственный технический университет»
(ТвГТУ)
Кафедра «Бухгалтерский учет и финансы»
Контрольная работа
по дисциплине «Эконометрика»
Вариант 10
Выполнила: студентка 3-го курса
Учебной группы: Б.ЭК.БУА.18.38
Маршевская Ю.И.
Проверила: Коновалова А.С.
(к.т.н., доцент)
Тверь, 2021
Данные
| i | Наличные деньги | Уровень безработицы (15 - 72) | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников |
| 2001 | 418,9 | 8,9 | 3240,4 |
| 2002 | 583,8 | 7,9 | 4360,3 |
| 2003 | 763,2 | 8,2 | 5498,5 |
| 2004 | 1147 | 7,8 | 6739,5 |
| 2005 | 1534,8 | 7,1 | 8554,9 |
| 2006 | 2009,2 | 7,1 | 10633,9 |
| 2007 | 2785,2 | 6 | 13593,4 |
| 2008 | 3702,2 | 6,2 | 17290,1 |
| 2009 | 3794,8 | 8,3 | 18637,5 |
| 2010 | 4038,1 | 7,3 | 20952,2 |
| 2011 | 5062,7 | 6,5 | 23369,2 |
| 2012 | 5938,6 | 5,5 | 26628,9 |
| 2013 | 6430,1 | 5,5 | 29792 |
| 2014 | 6985,6 | 5,2 | 32495 |
| 2015 | 7171,5 | 5,6 | 33981,3 |
Спецификация.
Пусть У – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, Х1 – Наличные деньги, Х2 – Уровень безработицы (15 – 72).
На основе исходных данных по Y, X1 и X2 провели графический анализ зависимостей Y от X1, Y от X2, X1 от X2, используя инструмент «Точечная диаграмма» с подбором трендов.
Видим, что между У и Х1 – связь линейная прямая, между У и Х2 – связь линейная обратная. Между Х1 и Х2 – связь линейная обратная.
|
|
|
Таким образом, можно строить линейную множественную модель, которая в общем виде выглядит:
у= b0 + b1X1 + b2X2 + ε.
2. Параметризация уравнения регрессии
Модель: у = -1546,737 + 4,545Х1 + 397,27Х2
При увеличении объема наличных денег на 1 руб. средняя номинальная начисленная заработная плата увеличится в среднем на 4,545 руб. при ПРУ; при увеличении уровня безработицы на 1 ед. измерения средняя номинальная начисленная заработная плата увеличится в среднем на 397,27 руб. при ПРУ.
3. Верификация уравнения регрессии.
3.1. Экспресс-верификация:
близость «R-квадрат» к 1 говорит о высоком уровне описания уравнения в целом;
«Значимость F» меньше уровня стандартной значимости (α=0,05), то коэффициент детерминации и уравнение в целом признаются статистически значимыми;
«P-значение» меньше уровня стандартной значимости (α=0,05), то коэффициент b1 признаётся статистически значимым, а b0 и b2 – незначимы на уровне 0,05.
По графикам подбора видим, что предсказанные значения практически совпадают с фактическими. Качество описания модели – высокое.
Как видим, остатки попадают в полосу -1000; 1000. Предварительно можно утверждать что предпосылки МНК выполняются.
|
|
|
Проверка выполнимости предпосылок МНК.
3.2.1. Проверка выполнимости первой предпосылки МНК «Математическое ожидание случайного отклонения εi равно нулю для всех наблюдений»
Тренд близок к оси абсцисс, то эта предпосылка выполняется.
Вывод: случайное отклонение в среднем не оказывает влияния на зависимую переменную.
Проверка выполнимости второй предпосылки МНК «Гомоскедастичность (постоянство дисперсии отклонений)»
Графики остатков в зависимости от переменных были получены в пункте 3.1.
Проведем тест Спирмена.
Определяется коэффициент ранговой корреляции:
Далее рассчитывается статистика:
и оценивается по правилу: значение t-статистики не превышает критическое значение tα,n−2 то необходимо принять гипотезу об отсутствии гетероскедастичности.
Проверка выполнимости третьей предпосылки МНК «Отсутствие автокорреляции»
Проверка наличия автокорреляции отклонений осуществляется с помощью статистики Дарбина-Уотсона (DW-статистика) на основе данных:
DW = 8757551,116/4599598,775 = 1,90
т.е. согласно «грубому» правилу можно предположить отсутствие автокорреляции остатков.
Дата добавления: 2021-02-10; просмотров: 75; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!