Методика выполнения приведена в презентации: «Тема 6»
Задание 9
Рассчитать ориентировочный шестимесячный форвардный курс доллара, если курс спот составляет 61 рубль за доллар, а процентные ставки денежного рынка по доллару составляют 1,1%, по рублю – 15%.
Варианты: Курс плюс № по списку, разделенный на 10, процентные ставки плюс № по списку, разделенный на 20.
Задание 10
Брокер принял заказ от клиента на заключение трехмесячного фьючерсного контракта на покупку 1000 евро по цене 70 рублей за евро. Брокер покупает 1 августа фьючерсный контракт с датой исполнения 15 сентября, вносит в расчетную фирму за счет средств клиента начальную маржу в размере 10% от суммы покупки. Поддерживающая маржа составляет 60% первоначальной маржи. Спот курс составил:
2.08– 68 руб. за 1 евро;
3.08– 66 руб. за 1 евро;
4.08– 70 руб. за 1 евро;
5.08 – 73 руб. за 1 евро.
Клиент закрыл свою позицию офсетной сделкой 5 августа.
Определить состояние позиции на конец каждого дня и финансовый результат клиента. Каким бы был результат если бы клиент закрыл позицию 4 августа.
Варианты: Курс 3.08 (66) минус № по списку, разделенный на 10, курс 5.08 (73) плюс № по списку, разделенный на 10, размер начальной маржи (10%) плюс № по списку, разделенный на 2.
Задание 11
Известны курсы валют и премии серий мартовских опционов.
| № | Курс, долларов за 1 евро | Премия, центов/евро | |
| Колл | Пут | ||
| 1 | 1,150 | 12 | 0,3 |
| 2 | 1,175 | 9,9 | 0,9 |
| 3 | 1,200 | 8 | 1,5 |
| 4 | 1,225 | 6,2 | 2,5 |
| 5 | 1,250 | 4,5 | 3,8 |
| 6 | 1,275 | 3,2 | 5 |
| 7 | 1,300 | 2,1 | 7 |
| 8 | 1,325 | 1,6 | 9 |
| 9 | 1,350 | 0,9 | 11 |
| 10 | 1,375 | 0,5 | 13 |
Определить зоны прибыли и убытка для держателя и исполнителя опциона.
|
|
|
Варианты: Нечетные номера в списке выполняют опцион колл, а четные – опцион пут.
Номера позиций:
| Опционы колл | Опционы пут | ||
| Номер в списке | Номер позиции | Номер в списке | Номер позиции |
| 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | 3 | 6 | 3 |
| 7 | 4 | 8 | 4 |
| 9 | 5 | 10 | 5 |
| 11 | 6 | 12 | 6 |
| 13 | 7 | 14 | 7 |
| 15 | 8 | 16 | 8 |
| 17 | 9 | 18 | 9 |
| 19 | 10 | 20 | 10 |
| 21 | 1 | 22 | 1 |
| 23 | 2 | 24 | 2 |
| 25 | 3 | 26 | 3 |
| 27 | 4 | 28 | 4 |
| 29 | 5 | 30 | 5 |
Методика выполнения приведена в презентации «Тема 9» и в книге Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. Пер. с англ. – М.: ИНФРА –М, 1996. – 288 с. (файл).
Список для выбора варианта
№ ФИО
1 Авакян Арен
2 Алимджанова Ленара
3 Бражников Максим
4 Викторова Анна
|
|
|
5 Дмитрик Анна
6 Егорова Маргарита
7 Землинский Алексей
8 Комарова Алина
9 Котенко Елена
10 Мороз Диана
11 Мосина Инна
12 Надводнюк Ангелина
13 Николайчук Анастасия
14 Новикова Ирина
15 Петренко Виктория
16 Пешков Вадим
17 Рудак Милена
18 Рудая Екатерина
19 Сабаева Любовь
20 Степанищев Алексей
21 Суфьянова Эсма
22 Хачатурова Мадлена
23 Цветаева Ольга
24 Яремчук Наталья
Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 153; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!