Коефіцієнт ексцесу та варіації ексцесу
У ситуації, коли аналіз певних показників ефективності об’єкта показує, що всі показники мають майже однакові сподівані значення, приблизно рівні їхні середньоквадратичні відхилення (і навіть семіквадратичні відхилення), а також є рівними значення коефіцієнтів асиметрії, то для порівняння ризикованості цих проектів можна скористатись коефіцієнтом ексцесу:
де 
– коефіцієнт ексцесу. Статистичну оцінку коефіцієнта ексцесу можна здійснити за формулою:
де T – кількість періодів.
Серед m різних альтернативних об’єктів найменш ризиковий той, для якого «концентрація» значень показника ефективності в околі його сподіваного значення є вищою, тобто той 
, для якого виконується:
тобто 
.
За міру ризику можна використовувати також величину:
або ж коефіцієнт варіації ексцесу:
Величини 
та 
мають негативні інгредієнти. А тому серед m альтернативних об’єктів 
, перевага надається тому ( ) , для якого виконується умова:
або ж у випадку, коли здійснюється відносне оцінювання ризику, умова:
Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 194; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!